lacri [2] · MS 2002

2017-12-02 00:27:23
조회수 16886

오르비 AI펀드 수익률 업데이트 (12/13)

게시글 주소: https://orbi.kr/00014196521

보름 전 오르비는 무엇을 하는 회사인가라는 글을 통해, 지난 1년 반 가량의 연구 기간을 거쳐 저희 오르비가 인공지능 방법론을 이용하여 자동으로 주식 거래를 하는 기계를 만들었고, 운용을 시작했다는 말씀을 드렸습니다.



아래는 저희 trading bot의 3번째 버전으로, 가장 최근에 검증된 알고리즘을 지속적으로 채택해 업그레이드 하며, 실제 현금 10억원을 투입해 운용하는 펀드의 일별 잔고 그래프입니다.


이 bot은 KOSPI 200 선물 근원물만을 거래하며 그 외 다른 어떤 자산도 거래하지 않습니다.


파란색 선 그래프는 실제 현금 잔고이고, 회색 선 그래프는 같은 날짜에 같은 금액을 KOSPI 200 인덱스 펀드에 투자했을 경우 잔고입니다. (해당 인덱스 펀드의 운용 수수료는 없다고 가정하였으므로, 실제 인덱스 펀드의 잔고는 그보다 더 낮을 것입니다.) 하늘색 막대 그래프는 bot의 일별 거래량입니다.


이론적으로 펀드 규모가 천억원대일 때까지는 illiquidity, market friction issues가 발생하지 않기 때문에 운용 규모를 지금의 수십배 이상으로 늘려도 수익률은 훼손되지 않을 것입니다. AUM이 커질 경우 영향에 대해서는 실제 운용을 해 보아야만 알 수 있을 것이나 영향이 있다해도 그것이 부정적(수익률 저하)일지 긍정적(수익률이 더 오름)일지는 현재로서는 불확실합니다. Bot의 거래 특성상 펀드 규모가 커지면 오히려 수익률이 더 높아질 가능성도 있습니다. 





표시 기간 : 2018-04-05  ~  2018-12-13  (168 trading days)


기간중 bot 누적 수익률 : 125.6 vs  기간중 KOSPI 200 누적 수익률 : -13.38%  





We outperformed the benchmark by 139.0%p


    which is geometric average return of 51.98 bp a trading day 


    or annualized rate of outperformance = 2.390^(250/168)-1 = 265.6%p .





※ 모의거래 계좌나 back-testing 계좌가 아니라, 실제 원화 현금을 운용해 오고 있으며, milliseconds 단위 거래내역을 모두 제시할 수 있는 실계좌의 잔고와 수익률입니다.








3,550 XDK

  1. 2,000

  2. 10

  3. 100

  4. 10

  5. 10

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  9. 100